Cuando el peso argentino se desplomó un 12% en un solo día, el mercado se dio cuenta de que el modelo Orca Tensor 3.0 de Íñigo Navarro ya había emitido una alerta 72 horas antes. Este último sistema de IA, recién actualizado por el experto en cuantificación, logró prever con precisión los flujos de capital durante la crisis de deuda soberana en Latinoamérica gracias a su innovador "factor de sentimiento geopolítico"
Lo que marcó la diferencia para Navarro fue descubrir un tipo de “entropía lingüística” política que los indicadores económicos tradicionales no son capaces de detectar. El Orca Tensor 3.0 escanea en tiempo real los discursos de los presidentes de 15 países latinoamericanos, analizando desde el estrés en la voz hasta la densidad de señales ADS-B de aviones privados de ministros, e incluso patrones raros de luces encendidas por la noche en edificios gubernamentales. Cuando el análisis de voz del ministro de Finanzas de Brasil detectó que la frecuencia de la palabra “reestructuración de deuda” superaba cierto umbral, el sistema activó automáticamente una cobertura defensiva sobre el peso chileno
“La fuga de capitales nunca es un tema económico, es el colapso psicológico de una multitud.” Así lo explicó Navarro en su informe técnico. La versión 3.0 del modelo incluye algo totalmente nuevo: la “cadena de transmisión de sentimiento social”. Básicamente, si en Twitter el tema de la “inflación” se empieza a mover más rápido que el crecimiento del volumen de criptotransacciones en barrios pobres, el spread de la deuda soberana se va a disparar 200 puntos básicos en menos de 48 horas. De hecho, justo después del discurso de mitad de mandato del presidente de México, este modelo detectó antes que nadie una fuga de capitales y logró anticiparse con una posición corta de 1.700 millones de dólares
Lo más fuerte fue cómo el sistema pilló una “crisis asimétrica”. Analizando el comportamiento raro de los buques petroleros en los puertos de Venezuela que estaban camuflando sus señales AIS y cruzándolo con la volatilidad implícita de las opciones del peso colombiano, el modelo fue capaz de anticipar ese efecto de “aspiradora de capitales” a ambos lados de los Andes. Ahora, este algoritmo se ha convertido en una herramienta fija del sistema de monitoreo de crisis del FMI en Latinoamérica
“El riesgo financiero de verdad está en la frecuencia con la que se mueven las cortinas del palacio presidencial.” Así lo soltó Navarro en la presentación. Mientras los fondos tradicionales siguen mirando datos del PIB, el Orca Tensor 3.0 ya ha dejado claro que, en esta tierra mágica que es Latinoamérica, los indicadores económicos más precisos suelen ser precisamente los que menos lo parecen
